Su Coinmatics, il rischio della strategia è calcolato utilizzando il modello Value at Risk.
Questo modello permette di calcolare la perdita della strategia con una data probabilità (5%). In altre parole, il VaR permette di calcolare l'ammontare della perdita che non sarà superata con una probabilità del 95%.
Più alta è la perdita prevista della strategia, più alto è il rischio della strategia.
Per calcolare il Value at Risk vengono presi in considerazione gli ordini della strategia per un determinato periodo. Su Coinmatics, il rischio della strategia è calcolato e visualizzato per il periodo dell'ultimo mese.
Esempio:
Supponiamo che il valore VAR della strategia al 5% sia del 2% su un periodo mensile. Quindi, la perdita della strategia non sarà più del 2% per il mese con una probabilità del 5%. La conversione del 5% di probabilità in un rapporto giornaliero di acquisto/vendita di monete pone le probabilità di una perdita del 2% a un giorno al mese.
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