Come viene calcolato il livello di rischio?

Su Coinmatics, il rischio della strategia è calcolato utilizzando il modello Value at Risk.

Questo modello permette di calcolare la perdita della strategia con una data probabilità (5%). In altre parole, il VaR permette di calcolare l'ammontare della perdita che non sarà superata con una probabilità del 95%.

Più alta è la perdita prevista della strategia, più alto è il rischio della strategia.

Per calcolare il Value at Risk vengono presi in considerazione gli ordini della strategia per un determinato periodo. Su Coinmatics, il rischio della strategia è calcolato e visualizzato per il periodo dell'ultimo mese.

Esempio:
Supponiamo che il valore VAR della strategia al 5% sia del 2% su un periodo mensile. Quindi, la perdita della strategia non sarà più del 2% per il mese con una probabilità del 5%. La conversione del 5% di probabilità in un rapporto giornaliero di acquisto/vendita di monete pone le probabilità di una perdita del 2% a un giorno al mese.